2018/12/06FX-Swap 日报

外汇市场：
市场动态：
USD/CNY Fixing 6.8599(last fixing 6.8476) up 123 pips 中国央行：今日进行了1875亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作；
今日MLF操作均为一年期，利率3.30%（上次为3.30%）。

超短期方面：
tn 首笔成交 par 的位置 后成交-0.02，-0.01 +0.02
sn 成交-0.05 下午成交-0.02


短期方面：
1s 上午成交-0.5下午成交-0.3
3s 上午成在-23， 下午成交-22.5
中长期方面：
6s 上午成交-87 位置 下午成交 -86，-88，-92
1y 上午首笔成交-272位置 后成交 -271 -268，下午成交-260，-275

spread方面:3s*6s 成交 -64 -63.5

USD/CNY SWAP
on      -6    / +1  
tn      +0.02 / +0.03 [-0.02~+0.02]   
sn      -0.03 / -0.01 [-0.05~-0.02]
1w      -0.24 / -0.22 
2w      -0.6  / -0.18 
 
1s      -0.5  / -0.35 [-0.5~-0.3]      
2s      -7.5  / -7    
3s      -25   / -22   [-23~-22.5]
6s      -106  / -90   [-92~-85]
9s      -200  / -170     
1y      -290  / -275  [-275~-260]

3s*6s   -84   / -65   [-64~-63.5]   

6-December-2018 Closing