2018/12/05FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 6.8476(last fixing 6.8939) down 463 pips 【央行连续29日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续29个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
超短期方面:
on 早上成交在 -0.1
tn 首笔成交 -0.03 位置 后成交 -0.04,-0.01 par 下午成交-0.01
sn 成交-0.06
1w 下午成交 -0.15
短期方面:
1s 下午成交-0.7 后成交-0.65
2s 下午成交-8 位置
3s 上午成在-23, 下午成交-23,-23.5,-24
中长期方面:
6s 上午成交-87 后成交-85 下午成交-89 -92
1y 上午 成交在-266 位置 午盘 回来成交-270, -276 ,-279
spread方面:
6s*1y 成交在-184位置
USD/CNY SWAP
on -0.02 / +0.1 [-0.1]
tn -0.02 / par [-0.04~par]
sn -0.03 / -0.02 [-0.06]
1w -0.2 / -0.1 [-0.2~-0.15]
2w -0.5 / par
1s -0.75 / -0.55 [-0.7~-0.6]
2s -9 / -8.3 [-8]
3s -26 / -23.5 [-24~-23]
6s -99 / -90 [-92~-85]
9s -185 / -175
1y -290 / -276 [-279~-266]
6s*1y -200 / -177 [-184]
5-December-2018 Closing