2018/12/03FX-Swap 日报
外汇市场:
市场动态:
USD/CNY Fixing 6.9431(last fixing 6.9357) up 74 pips 央行公开市场不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
自10月26日以来,央行已连续27个工作日未开展逆回购操作,累计净回笼资金7400亿元 资金情况整体偏松。
超短期方面:
on 早上成交在par 的位置 下午成交-0.01
tn 首笔成交+0.05 后成交+0.03,par 下午成交 -0.05
sn 下午成交在-0.02 位置
1w 成交在-0.1 位置
中长期方面:
6s 上午 首笔gvn 成交在-68,后成交-69 ,-72 下午成交-80
1y 早盘首笔成交-230 后下至-235 位置 下午回来随着短期tn 回到 负的,1y gvn -238,-248
USD/CNY SWAP
on -0.2 / +0.2 [-0.01~par]
tn -0.01 / +0.02 [-0.05~+0.05]
sn -0.03 / par [-0.02]
1w -0.5 / par [-0.1]
2w -1 / +0.89
1s -0.1 / +0.3
2s -6 / -5
3s -20 / -17
6s -83 / -79 [-80~-68]
9s -166 / -156
1y -255 / -245 [-248~-230]
3-December-2018 Closing