2018/11/29FX-Swap 日报
外汇市场:
人民币兑美元中间价调升147个基点,报6.9353。
【央行连续25日不操作】中国央行今日不开展公开市场操作,连续25个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。
超短期方面:
on 上午成交par
tn 早盘成交+0.38,+0.4,+0.39,+0.37,+0.35,+0.33,0.3;下午多次成交0.06,+0.05
sn 上午成交+0.08;下午成交+0.06
1w 上午多次成交+0.5;下午成交+0.37,多次成交收于+0.36。
短期方面:
1s 上午多次成交-0.5
2s 上午多次成交-2,-2.5
中长期方面:
3s 上午多次成交-14,-14.5;下午成交-15,-14.5。
6s 早盘多次成交-64;下午成交-65
1y 上午首笔成交-233,后多次成交-235,-228,-218;下午成交-255,-233,-228,-230,-225,-229,-226,-225,收于-226。
USD/CNY SWAP
on -1.9 / -0.2 [par]
tn +0.01 / +0.07 [+0.05~+0.4]
sn +0.05 / +0.06 [+0.06~+0.08]
1w +0.34 / +0.36 [+0.36~+0.5]
2w +0.5 / +0.7
1s +0.5 / +0.9[+0.5]
2s -4 / -2.5 [-2.5~-2]
3s -15 / -14 [-15~-14]
6s -72 / -67 [-65~-64]
9s -143 / -136
1y -230 / -223 [-235~-218]
29-November-2018 Closing