2018/11/28 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.9500(last fixing 6.9463) up 37 pips
央行公开市场不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。
超短期方面:
tn 早盘成交+0.1,+0.15,+0.16,+0.13,+0.15,+0.16,收于+0.17;
sn 上午成交+0.55,+0.5,+0.46;下午成交+0.48;
1w 上午成交+1,+0.95,+0.85;下午多次成交+0.8,+0.79,+0.8 收于0.798。
短期方面:
1s 下午多次成交+0.9;
2s 下午成交-1,-0.5。
中长期方面:
3s 上午成交-14,后多次成交-15.5。
6s 早盘多次成交-68,-76;下午成交-73 。
1y 上午成交-244,-248;下午成交-245,-243,-24,-244,-243,-238。
USD/CNY SWAP
on +0.05 / +0.6
tn +0.13 / +0.17[+0.1~+0.17]
sn +0.47 / +0.5 [+0.46~+0.55]
1w +0.75 / +0.8 [+0.79~+1]
2w +0.5 / +1.5
1s +0.9 / +1.5 [+0.9]
2s -0.5 / par [-1~-0.5]
3s -15.5 / -13 [-15.5~-14]
6s -73 / -65 [-73~-68]
9s -155 / -146
1y -243 / -235 [-248~-238]
28-November-2018 Closing