2018/11/26 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.9453(last fixing 6.9306) up 147 pips
【央行连续22日不操作,续创新高】中国央行今日不开展公开市场操作,连续22个交易日不操作,续刷空窗期时长新高;今日无逆回购到期,实现零投放零回笼。中证报今日报道称中国央行10月可能进行了正回购。
超短期方面:
On 上午成交+0.2,+0.3的位置;
tn 早盘成交+0.02,par后一路向上成交+0.02,+0.07,+0.15;下午成交+0.15,+0.17;
sn上午成交+0.01,+0.03;
1w 下午多次成交+0.4,+0.42。
短期方面:
1s 上午成交+0.1;下午成交+0.6,+0.7;
2s 下午成交-2.1。
中长期方面:
3s 早盘多次成交-17,搭3*6s成交-18;下午成交-16。
6s 早盘成交-77,-76,搭3*6s成交-75;下午成交-71。
1y 上午多次成交-270,-265;下午成交-260,-252,收于-250。
Spread方面:
3s*6s 成交-58、-57;
6s*9s 成交-85。
USD/CNY SWAP
on +0.1 / +0.9 [+0.2~+0.3]
tn +0.15 / +0.3 [par~+0.17]
sn +0.1 / +0.14 [+0.01~+0.03]
1w +0.35 / +0.5 [+0.4~+0.42]
2w +0.4 / +0.5
1s +0.5 / +0.75 [+0.1~+0.7]
2s -2.3 / -1 [-2.1]
3s -17 / -14 [-17~-16]
6s -73 / -67 [-77~-71]
9s -161 / -152
1y -260 / -248 [-270~-250]
3s*6s -59 / -50 [-58~-57]
6s*9s -88 / -79 [-85]
26-November-2018 Closing