2018/10/17 FX-Swap 日报

外汇市场：

USD/CNY Fixing 6.9119(last fixing 6.9154) down 35 pips

【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展逆回购操作，连续第十三天不操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

tn 成交在+0.1。

短期方面：

2w 在+1.7位置成交；

1s成交在-2.8的位置；

3s上午成交-2，下午开盘成交+1。

中长期方面：

6s开盘成交-25后价格一路上扬，先后成交在-18，-17，下午成交-15；

9s 配合spread 成交在-33的位置；

1y首笔成交-50后价格持续走高成交-48，-40，午盘回来价格稍有调整，成交-43，-40。

spread 方面：

6s*9s 成交-15。

USD/CNY SWAP

on      -0.5  / +0.1  

tn      +0.15 / +0.23  [+0.1]

sn      +0.22 / +0.3        

1w      +0.5  / +2     

2w      +1    / +2        [+1.7]  

1s      +2    / +5        [-2.8]

2s      +3    / +4     

3s      -3    / +3        [-2~+1]

6s      -25   / -10      [-25~-15]  

9s      -45   / -20      [-33]

1y      -60   / -53        [-50~-30]  

6s*9s   -35   / +5        [-15]

17-October-2018 Closing