2018/10/15 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.9154(last fixing 6.9120) up 34 pips
【央行今日零投放零回笼,降准落地对冲MLF到期】央行今日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期;今日降准正式落地,周六有4515亿元MLF顺延至今日到期。除对冲到期部分,降准还可释放增量资金约7500亿元。
超短期方面:
on 开盘即成交在+0.1;
tn 早盘首笔成交在+0.1后迅速回落反复成交在-0.03的位置,上午收盘前大量成交在par;
sn 下午成交par。
短期方面:
1w成交在par;
1s全天反复成交+3的位置,有少量+2位置成交。
中长期方面:
6s 午盘前后都成交在par位置;
1y 开盘首笔成交-5后稍稍上行成交par,下午一路走低,成交在-2,-4,-6的位置。
USD/CNY SWAP
on -0.3 / +0.1 [+0.1]
tn -0.05 / +0.1 [-0.03~+0.1]
sn -0.03 / +0.01 [par]
1w +0.2 / +0.3 [par]
2w +0.1 / +3
1s +1 / +4 [+2~+3]
2s +1 / +4
3s +2 / +5
6s -1 / +2 [par]
9s -5 / +2
1y -5 / par [-6~par]
15-October-2018 Closing