2018/10/11 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.9098(last fixing 6.9072) up 26 pips
中国央行今日不开展公开市场操作,连续第七个交易日不操作,今日无逆回购到期。
超短期方面:
on 早盘成交在+0.1的位置;
tn 上午开盘tkn+0.85,随后小幅下行gvn+0.77,+0.7,+0.61后集中成交在+0.7附近,下午窄幅成交[+0.65~0.7]区间;
sn 成交在+0.18,+0.2,+0.28的位置。
短期方面:
1w上午在+1.05位置来回成交;下午成交在+1.15的位置;
1s 2s 上午买盘较活跃,1s集中tkn +6,+7;2s tkn+10,+12。
中长期方面:
3s 午盘成交在+10的位置;
6s全天震荡成交在[ +5~+10]区间;
1y上午成交在+8,+10的位置;午后成交+13,随后下行gvn +8,+5。
USD/CNY SWAP
on +0.2 / +0.8 [+0.1]
tn +0.68 / +0.8 [+0.61~+0.85]
sn +0.25 / +0.3 [+0.18~+0.28]
1w +0.9 / +1.2 [+1.05~+1.15]
2w +2 / +2.5
1s +6 / +9 [+6~+7]
2s +5 / +16 [+10~+12]
3s +9 / +11 [+10]
6s +5 / +8 [+5~10]
9s -3.5 / +8
1y par / +8 [+5~+13]
11-October-2018 Closing