2018/10/10 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.9072(last fixing 6.9019) up 53 pips
【央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作,连续第六个交易日不操作,今日无逆回购到期。
超短期方面:
tn 首笔成交+0.4,紧接gvn +0.3,+0.28,+0.25,下午成交+0.37,+0.39;
sn 上午多次成交在+0.75的位置,下午成交集中+0.75,+0.76。
短期方面:
1w成交在+1.2的位置;
2s上午少量成交+8。
中长期方面:
3s 全天来回成交+10的位置,尾盘gvn+9,+8;
6s 上午开盘买盘活跃,首笔tkn-5,逐步买升成交par,+5,市场最高买至+14;下午开盘在+13附近反复成交,市场上尾盘给至par;
9s 下午成交在+10和+9的位置;
1y上午窄幅成交[+5~+10]区间;午盘tkn +10,+15随后下调成交+12,+5,尾盘市场上收在par的位置。
USD/CNY SWAP
on +0.1 / +0.6
tn +0.2 / +0.5 [+0.25~+0.4]
sn +0.73 / +0.8 [+0.75~+0.76]
1w +1 / +1.2 [+1.2]
2w +1.5 / +2.5
1s par / +8
2s +5 / +9 [+8]
3s -5 / +10 [+8~+10]
6s -5 / +8 [-5~+13]
9s -11 / +27 [+9~+10]
1y +5 / +5 [-5~+15]
10-October-2018 Closing