2018/10/09 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.9019(last fixing 6.8957) up 62 pips.
【央行净回笼600亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有600亿元14天逆回购到期。
超短期方面:
on 早盘成交-0.4, -0.35;
tn 开盘成交-0.26, -0.27, -0.23, 下午多次成交在+0.07, +0.2。
短期方面:
1w 成交-1.3, 尾盘tkn par;
2w 上午成交在-3的位置, 下午成交-2.5, -1的位置;
1s上午成交-5; 午盘tkn-4.5, -3;
2s 少量成交-10。
中长期方面:
3s首笔成交在-15的位置, 午后tkn-11, -8;
6s 上午成交-30, -25, 午盘搭6*1yspread 成交-15, 往上tkn -14;
1y早上在-55, -50, -45等位置成交, 午后成交价格走升, 成交-32, -27, 随后多次成交在-30, -22, 尾盘一路tkn-20, -16, -15。
Spread 方面:
6*1y成交在-12的位置。
USD/CNY SWAP
on -0.5 / +1 [-0.4~-0.35]
tn +0.2 / +0.5 [-0.27~+0.2]
sn +0.16 / +0.29
1w -3 / +1 [-1.3~par]
2w -2 / par [-3~-1]
1s -4 / par [-5~-3]
2s -10 / -2 [-10]
3s -8 / -4 [-15~-8]
6s -20 / -3 [-30~-14]
9s -24 / -8
1y -16 / -5 [-55~-15]
6s*1y -13 / +15 [-12]
9-October-2018 Closing