2018/09/26FX-Swap 日报

外汇市场：

市场动态：

USD/CNY Fixing 6.8571(last fixing 6.8440) up 131 pips

【央行连续第四日净回笼】中国央行今日不开展逆回购操作，今日有400亿元7天逆回购到期，实现净回笼400亿元，连续第四个交易日净回笼。

超短期方面：

on 成交 +0.5；

tn 首笔成交+0.5 后成交+0.55，+0.62，+0.65，+0.7下午成交 +0.75，+0.7；

1w 上午成交+14，+14.3，下午成交在+16.5，+16.5，+16。

短期方面：

1s 上午成交 +23 下午 成交+25，+24；

2s 上午成交+27 +28。

中长期方面：

3s 上午成交+30 后成交+29，+26；

6s 上午成交+34 下午+22；

1y 早盘首笔成交+40 后成交+38， +39,下午成交+25，+26，尾盘成交+23。

spread方面：

2s*3s 成交 +3。

USD/CNY SWAP

on      +0.5  / +0.9  [+0.5]

tn      +0.5  / +0.9  [+0.5~+0.75]

sn      +0.65 / +0.75

1w      +16   / +16.5 [+14~+16.5]

2w      +17   / +20   

1s      +20   / +25   [+23~+25]

2s      +16   / +24      

3s      +18   / +24   [+26~+30]   

6s      +18   / +26   [+34]

9s      +18   / +21   

1y      +15   / +25   [+25~+40]   

2s*3s   -6    / +8    [+3]

26-September-2018 Closing