2018/09/20 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.8530(last fixing 6.8569) down 39 pips
【央行净回笼300亿元】中国央行今日开展400亿元7天、300亿元14天逆回购,今日有1000亿元7天逆回购到期,净回笼300亿元。
今天市场交易较活跃,整体趋势先上后下。
超短期期限:
整体呈上行趋
on 成交在+0.9~+1的位置;
tn 成交在+4~+4.35的范围;
2w成交在+18.5~+20的范围;
Tom2w 成交在+21.5的位置。
短期期限:
1s 成交在+26.5~+28.5的范围;
3s 成交在+38~+45的范围。
中长期期限:
整体长端走势先上后下。
6s 成交+46~+65.5的范围;
9s 成交+54~+69的范围;
1y在+50~+73的范围成交。
Spred方面:
9s*1y成交在+5的位置;
6s*9s*1y 成交在-4的位置。
USD/CNY SWAP
on +1 / +1.9 [+0.9~+1]
tn +4.5 / +5 [+4~+4.35]
sn +1.1 / +1.24 [+1.3]
1w +17 / +26
2w +17 / +26 [+18.5~+20]
1s +24 / +32 [+26.5~+28.5]
2s +30 / +35
3s +35 / +43 [+38~+45]
6s +40 / +50 [+46~+65.5]
9s +43 / +63 [+54~+69]
1y +48 / +55 [+50~+73]
9s*1y par / +5 [+5]
6s*9s*1y -4 / par [-4]
20-September-2018 Closing