2018/07/19 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.7066(last fixing 6.6914) up 152 pips
【央行连续四日净投放】中国央行今日进行700亿元7天、300亿元14天逆回购,今日有300亿元7天逆回购到期,实现净投放700亿元。
超短期方面:
o/n 成交+0.6,+0.7;
t/n 成交在+1.9,大量成交在+1.85的位置,最后成交+2,下午成交+2.42,+2.41,+2.4,+2.2;
s/n 成交+0.75。
短期方面:
1w 成交在+5.6的位置。
中长期方面:
1s 成交在+28;
3s 上午成交在+83的位置,下午成交在+80;
6s 首笔成交+125,随后多次成交在+130的位置;
9s 成交在+161.5;
1y 上午首笔成交+180,随后成交在+170,175,+185,下午成交在+188,+175,+170。
spread方面:
6s*1y 成交+55的位置。
butterfly方面:
6s*9s*1y 成交在+8。
USD/CNY SWAP
on +0.6 / +0.8 [+0.6~+0.7]
tn +2 / +2.2 [+1.85~+2.42]
sn +0.68 / +0.76 [+0.75]
1w +3 / +5.8 [+5.6]
2w +10 / +12
1s +25 / +27 [+28]
2s +47 / +51
3s +76 / +82 [+80~+83]
6s +105 / +128 [+125~+130]
9s +111 / +155 [+161.5]
1y +160 / +175 [+170~+188]
6s*1y +47 / +70 [+55]
6s*9s*1y +7 / +11 [+8]
19-July-2018 Closing