2018/07/18 FX-Swap 日结:
SD/CNY Fixing 6.6914(last fixing 6.6821)up 93 pips
【对冲税期 央行连续三日净投放】中国央行今日开展600亿元7天、200亿元14天逆回购,今日无逆回购到期,共实现净投放800亿元。
超短期方面:
o/n 上午成交少量+0.9,随后成交在+0.81,+0.8的位置;
t/n 上午首笔成交在+1的位置,+0.9,下午成交+0.84,+0.83;
s/n 上午成交+2.8,+2.5,下午成交在+2.51,+2.5的位置。
短期方面:
1w 成交在+6的位置。
中长期方面:
1s 小量成交在+27.5;
3s 成交在+87的位置;
6s 上午多次成交 在+160的位置,随后gvn+155,下午成交在+150,+145;
1y 早盘首笔成交在+240的位置,然后成交在+228,+225,下午成交+225,+223,+220,+215,+210,接近尾盘时价格微微上扬,最后收在+225的位置。
USD/CNY SWAP
on +0.61 / +0.83 [+0.8~+0.9]
tn +0.84 / +0.92 [+0.83~+1]
sn +2.5 / +2.54 [+2.5~+2.8]
1w +5.5 / +6.1 [+6]
2w +13 / +14
1s +27 / +30 [+27.5]
2s +50 / +54 [
3s +84 / +89 [+87]
6s +145 / +155 [+150~+160]
9s +188 / +202
1y +220 / +230 [+210~+240]
18-July-2018 Closing