2018/07/16 FX-Swap 日结：

USD/CNY Fixing 6.6758(last fixing 6.6727) up 31 pips

【央行公开市场今日净投放3000亿元】中国央行今日开展1700亿元7天、1300亿元14天逆回购操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

o/n 上午成交少量+0.6；

t/n 早盘成交在+0.7，随后gvn至+0.65又上到+0.7，然后成交在+0.67，+0.65，下午多次成交在+0.69，+0.68；

s/n 成交+0.73，+0.65，+0.68。

短期方面：

1w 全天成交在+6.8，+6.5，+5.8，+5.5的位置。

中长期方面：

3s 上午搭3s*6s spread +65成交在+92，下午搭3s*6s spread +65成交在+90的位置，随后gvn了一口+91后便多次成交在+90的位置，最后成交在+89，+88的位置；

6s 上午搭3s*6s spread +65成交在+157的位置，下午搭3s*6s spread +65成交在+155，随后成交+150，+147，+145，+144；

1y 上午多次成交在+250的位置，随后成交在+240，+245，下午成交区间在+220~+230的位置。

spread方面：

3s*6s 成交在+65，+56；

6s*1y 成交在+80，+78，+76。

USD/CNY SWAP 

on     +0.3   / +0.57    [+0.6]

tn     +0.65  / +0.7     [+0.65~+0.7]

sn     +0.65  / +0.7     [+0.65~+0.73]

1w     +5     / +5.7     [+5.5~+6.8]

2w     +12    / +12.6    

1s      +26   / +27      

2s      +50   / +56      

3s      +86   / +89      [+88~+92]

6s      +140  / +149     [+144~+157]

9s      +185  / +194     

1y      +216  / +225     [+220~+250]

3s*6s   +54   / +60      [+56~+65]

6s*1y   +73   / +80      [+76~+80]

16-July-2018 Closing