2018/07/13 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.6727(last fixing 6.6726) up 1 pips.
【周五(7月13日)央行开展1885亿元1年期MLF操作,无逆回购操作。】今日有200亿元逆回购和1885亿元MLF到期。本周央行公开市场全口径净回笼900亿元。
超短期方面:
on 早盘成交+3,+2的位置;
tn 开盘tkn+1.1,+1.2,+1.3,随后成交在+1附近的位置,下午成交+0.6。
短期方面:
1s首笔gvn+37紧接搭配1*2s成交+36的位置,下午成交在+31。
中长期方面:
2s 上午搭1s*2s成交在+71的位置;下午成交+65,市场上尾盘收在+57;
3s 早盘市场成交较平淡,午后成交价一路小幅往下gvn+114,+110,+108,集中成交在+105附近;
6s 上午集中成交[+185~+190];午后先tkn+190 往下搭3*6s 多次成交在+180,尾盘收在+170附近;
9s 搭9*1y 成交在+235的位置;
1y 全天震荡[+270~+300] 区间,开盘tkn+300,随后成交价格小幅走低反复成交在+295,+290;午盘1y给到+280,+278后反弹往上成交+288,+295,+290,尾盘1y往下给,市场上收在+262。
Spread 方面
1*2s 成交在+35;
3*6s 成交在+75;
6*9s 成交+57.5;
6*1y 成交在+105;
9*1y 成交+43~47.5;
6*9*1y 成交在+10的位置。
USD/CNY SWAP
on +2 / +3.2 [+2~+3.2]
tn +0.4 / +0.8 [+0.6~+1.3]
sn +0.86 / +0.90
1w +6.5 / +6.8
2w +10 / +16.8
1s +28 / +33 [+31~+37]
2s +56 / +62 [+65~+71]
3s +92 / +105 [+105~+114]
6s +165 / +175 [+180~+190]
9s +220 / +230 [+235]
1y +250 / +270 [+278~+300]
1s*2s +23 / +34 [+35]
3s*6s +68 / +76 [+69~+75]
6s*1y +75 / +105 [+105]
9s*1y +40 / +50 [+43~+47.5]
6s*9s*1y +6 / +15 [+10]
13-July-2018 Closing