2018/07/12 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.6726(last fixing 6.6234) up 492 pips.
【央行今日公开市场零投放零回笼】中国央行今日开展300亿元7天逆回购操作,结束连续五日个交易日暂停操作,今日有300亿元28天逆回购到期。
超短期方面:
on 开盘成交+0.4;
tn 首笔tkn+1.1,随后逐步往上成交至+1.8,市场上尾盘收在+2.82的位置。
短期方面:
1w 成交在+6.5,+8的位置;
1s 成交+33的位置。
中长期方面:
2s 成交在+70的位置;
3s 早上tkn+100,随后在+105的位置来回成交;下午成交+115,市场上尾盘gvn+111;
6s 首笔tkn+150,全天在[+170~+180]区间频繁来回成交;
1y 开盘前多次成交在+210的位置,开盘后成交价格一路走高,在+220,+230,+235,+250,+260位置均有成交;午盘1y持续往上成交tkn+265,+270,+280,然后稍有回落成交+275附近,尾盘收在+272。
USD/CNY SWAP
on +0.25 / +1 [+0.4]
tn +2 / +3.02 [+1.1~+1.8]
sn +1.1 / +1.17
1w +6 / +8 [+6.5~+8]
2w +9 / +17.2
1s +32 / +35 [+33]
2s +64 / +75 [+70]
3s +105 / +115 [+100~+115]
6s +165 / +180 [+150~+175]
9s +221 / +245
1y +268 / +275 [+210~+280]
12-July-2018 Closing