2018/07/10 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.6259(last fixing 6.6393) down 134 pips.
【央行今日公开市场净回笼300亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有300亿元28天逆回购到期。
超短期方面:
on 开盘少量成交+0.4的位置;午后成交+1.75,市场上尾盘收在+1.2;
tn 首笔tkn+0.4,反复成交在+0.45的位置,继续小幅走升,成交至+1.2;
sn 多次成交+1。
短期方面:
1w 成交+6.5,+6.6;
2w 上午成交在+10,+11的位置。
中长期方面:
2s 成交+65,+70的位置;
3s 早盘tkn+100,微微往上成交+103,+110;下午成交+106,+110;
6s 全天反复成交+175的位置;
1y 首笔成交+260,往下最低gvn+255,随后逐步买升在+270,+275,+278,+280等位置均有成交,最高成交+295;1y下午来回窄幅成交于[+275~+285]区间。
USD/CNY SWAP
on +0.43 / +1.2 [+0.4~+1.75]
tn +0.95 / +1.25 [+0.4~+1.2]
sn +0.96 / +1.03 [+1]
1w +6 / +6.5 [+6.5~+6.6]
2w +12.5 / +15 [+10~+11]
1s +34.5 / +38
2s +66 / +74 [+65~+70]
3s +105 / +112 [+100~+110]
6s +170 / +180 [+175]
9s +225.5 / +248
1y +275 / +290 [+255~+295]
10-July-2018 Closing