2018/07/09 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.6393(last fixing 6.6336) up 57 pips.

【中国央行今日零投放零回笼】中国央行今日不开展公开市场操作，今日无逆回购到期。

超短期方面：

on 早上少量成交+0.35，随后集中成交+0.22, +0.2；

tn 开盘tkn+0.6，往下gvn +0.4，+0.3。

短期方面：

1w 成交+2.7的位置；

1s 首笔gvn+22，往下在+20，+18位置均有成交。

中长期方面：

3s 早盘成交+65，+70；下午开盘gvn+69，接着买升至+71，+78，+80，市场上尾盘收在+88；

6s 上午集中成交在[+110~120]区间；

1y 上午gvn+220，随后在[180~200]区间震荡成交；1y午盘gvn+190后成交价格一路走高，tkn+200，+210，+220，买升至+230后往下在+215，+225位置也均有成交，市场最高成交+240的位置。

Spread 方面：

2*3s 成交在+30的位置。

USD/CNY SWAP 

on      -1  / +0.25     [+0.2~+0.35]

tn      +0.11 / +0.24 [+0.4~+0.6]

sn      +0.28 / +0.3        

1w      +2.5  / +3.5   [+2.7]      

2w      +6    / +8       

1s      +20   / +30     [+18~+22]   

2s      +45   / +65   

3s      +80   / +92     [+65~80]  

6s      +130  / +150   [+110~+117]  

9s      +183.5 / +220     

1y      +230  / +240    [+180~+230]

2s*3s   +27   / +47     [+30]

9-July-2018 Closing