2018/07/05FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.6180(last fixing 6.6595) down 415 pips

【中国央行今日公开市场净回笼1400亿元】中国央行今日不开展公开市场操作，今日有800亿元7天、400亿元14天、200亿元28天逆回购到期。此外，定向降准今日正式落地，预计将释放7000亿元流动性。

超短期方面：

on 成交 +0.4，+0.35；

tn 首笔成交 +2.75 之后成交+2.6 下午成交+1.5 ，+1.2；

sn 成交在 +0.8 后成交+0.35；

1w 成交5.55，+5.56 ，+5.5。

短期方面：

1s 上午成交在+30 ，+28下午成交+25，+24。

中长期方面：

3s 成交+98，后成交+90；

6s 成交+175 后成交+165；

1y 首笔成交 +265位置后成交+260 ，+270 ，+280 之后回落至+265 又成交+270，+260下午回来成交+260 +240，+235，+230，+225，+220，尾盘成交+211。

Spread 方面：

6s*1y 成交 +95

USD/CNY SWAP

on     +0.1  / +0.8    [+0.35~+0.4]

tn     +0.3  / +1.1    [+1.2~+2.75]

sn        +0.3  / +0.6     [+0.35~+0.8]

1w      +2    / +5     [+5.5~+5.56]

1s      +15    / +19   [+24~+30]

2s      +30    / +55      

3s      +63    / +75   [+90~+98]

6s      +118   / +127    [+165~+175]

9s      +168   / +190  

1y      +202   / +215    [+211~+280]

6s*1y   +88   / +97      [+95]   

5-July-2018 Closing