2018/07/04FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.6497(last fixing 6.6157) up 340 pips

【央行今日公开市场净回笼800亿元】中国央行今日开展100亿元7天逆回购操作；今日有600亿元7天、300亿元14天逆回购到期。

超短期方面：

tn 首笔成交 +1.2 后成交+1.22，+1.21 ，1.15,+1.1,+0.97,下午成交在 +1.05，+1.22；

sn 成交在 +3.6；

1w 成交+7.5 位置。

短期方面：

1s下午成交在 +38位置。

中长期方面：

3s 成交+118，+115，+125，+120；

6s 下午成交 +198位置 后成交+205 ，+210；

1y 首笔成交 +288 后一路猛上 最高成交+350 位置 后回落至 +330 ，随后成交 +326，+320，+313，+305，+190，+280下午成交 +305 ，+310 ，+330 ，+320，+335，尾盘成交+325。

Spread 方面：

3s*6s 成交 +85； 

6s*1y 成交 +130。

USD/CNY SWAP 

tn    +0.8 / +1.1  [+0.97~+1.22]

sn     +3.1 / +3.5    [+3.6]

1w    +7.3  / +7.7    [+7.5]

1s       +38   / +45      [+38]

2s       +74   / +77      

3s       +109  / +120  [+115~+125]

6s      +190  / +207   [+198~+210]

9s      +240  / +280      

1y      +320  / +330    [+280~+350]

3s*6s   +65   / +105    [+85]

6s*1y   +100  /  +140   [+130]

4-July-2018 Closing