2018/07/03FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.6497(last fixing 6.6157) up 340 pips
【央行今日公开市场净回笼1500亿元】中国央行今日不开展公开市场操作,今日有800亿元7天、200亿元14天、500亿元28天逆回购到期。
超短期方面:
On 成交+1 后成交 +0. 9后成交 1.8 ,+1.1。
短期方面:
1w 下午成交+6.8,+6.5 ,+6;
1s首笔成交+35 后成交+30,+31,下午成交 +31.5,+31。
中长期方面:
3s首笔成交+85 后成交 +83,+84;
6s首笔成交+150 位置,后成交+148,下午成交+138 后成交+142;
1y 首笔成交 +270 位置, 后成交+260 ,+245,+250,+248 下午成交+230,+240,+230 尾盘成交 +247位置。
Spread 方面:
3s*6s 成交 +65,+61,+55,+58;
6s*1y 成交 ++100,+102,+98。
USD/CNY SWAP
on +0.55 / +1 [0.8~+1.1]
sn +0.8 / +1.9
1w +5.2 / +7.5 [+6~+6.8]
2w +12.6 / +15 [+15]
1s +30 / +32 [+30~+35]
2s +53 / +55
3s +80 / +90 [+83~+85]
6s +140 / +160 [+138~+150]
9s +125 / +200
1y +250 / +270 [+230~+270]
2w*1s +17.4 / +19.4 [+16]
3s*6s +50 / +65 [+55~+65]
6s*1y +80 / +110 [+98~+102]
3-July-2018 Closing