2018/4/24 FX-Swap 日报
外汇市场:
人民币兑美元中间价为6.3229元,为3月23日以来最弱,上一交易日中间价6.3034。人民币中间价下调195点,为三周最大降幅。【中国央行今日公开市场净投放300亿元】中国央行今日将进行300亿元7天期逆回购,今日无逆回购到期。今日资金面持续紧张。
超短期方面:
on 开盘即有+7位置成交
tn 首笔成交+4.8位置后价格持续上扬,陆续成交+4.95,+5.1,+5.2
1w 成交活跃,上午多笔成交在[+28.8~+29]区间后,单笔成交+28.5,下午亦有+31的位置成交
中短期方面:
1s 全天反复成交在+85的位置后下午多笔成交在+81
3s 成交在+190的位置
长期方面:
6s 上午反复成交+340的位置,下午首笔亦成交在+340后价格稍有反弹多笔成交+345的位置
1y交投活跃,上午交替成交+640,+635,午盘前后多次成交+648,下午价格稍显震荡成交+635,+650
USD/CNY SWAP
O/N +13 / +19
T/N +6 / +8 [+4.8~+6.3]
S/N +4.5 / +5.1
1w +28 / +31 [+28.5~+31]
2w +40 / +50
1s +80 / +83 [+81~+85]
2s +130 / +140
3s +181 / +190 [+190]
6s +332 / +343 [+340~+345]
9s +485 / +510
1y +630 / +646 [+635~+648]
24-April-2018 Closing