2018/4/23 FX-Swap 日报

外汇市场：

人民币兑美元中间价报6.3034 ，上一交易日中间价6.2897，人民币中间价下调137点。【中国央行今日公开市场零投放零回笼】中国央行今日将进行800亿元7天期逆回购，今日有800亿元逆回购到期。

超短期方面：

on 首笔成交+5.9的位置后迅速回落成交+4.8

tn 开盘首单成交+4.3后大量反复成交在+4.5的位置，收盘成交于+5；

sn 上午成交+3.6后亦有+3.8，+3.9的位置成交

1w 早盘成交+22位置后一路上行陆续成交在+23.5，+23.8，+24.5的位置，午盘前稍稍回落成交于+23.8，下午价格稍有反弹成交+24.5

短期方面：

2w 有小量+42位置成交

1s 今日交易活跃，首笔成交在+62.5后即有+63的位置反复成交，下午首笔成交+68后价格一路上扬成交+68.8，+69和+72的位置

中长期方面：

3s 午盘成交在+170的位置，午后双边成交+177，+178后稍有回落成交+175

tom3s 上午成交+168后下午也有+178成交

6s 上午成交+300

9s 下午成交于+470

1y 上午首笔成交+590的位置后，午盘前价格持续上扬陆续在+595，+600，+610的位置都有成交，下午成交+608的位置

spread 方面：1s*1y 成交于+540

USD/CNY SWAP     

O/N     +4.8  / +6             [+5.9]

T/N     +4.9  / +5.2           [+4.3~+4.5]

S/N     +4    / +4.2           [+3.8]

1w      +24.2 / +27            [+22~+24.5]

2w      +42   / +47            [+42]

1s      +73   / +80            [+62.5~+75]

2s      +120  / +135           

3s      +178  / +185           [+170~+178]

6s      +320  / +343           [+300]

9s      +472  / +485           [+470]

1y      +625  / +640           [+590~+610]

2w*1s   +30   / +33            [+30]

1s*1y   +548  / +565           [+540]

23-April-2018   Closing