2018/04/20 FX-Swap 日报
USD/CNY Fixing 6.2897(last fixing 6.2832) up 65 pips. 中国央行今日将不进行公开市场操作,今日无逆回购到期。中国央行公开市场本周考虑MLF的全口径将净投放4700亿元人民币。今日资金面持续紧张。短端交投活跃,短端成交价格走升。
超短期方面:
on 早盘tkn 全天最高价+25,随后小幅下跌集中成交+17,+18的位置;
tn 开盘先gvn+3.8,+3.5,+3.2,集中成交在+3.23~3.43区间,午后市场tn成交价格一路往上,最高成交+4.5;
短期方面:
1w 首笔tkn+28,随后逐步下跌成交+25,+24,午盘成交+24.2;
2w上午成交37;
1s 多次成交+62,+63.5,尾盘tkn+63.7;
中长期方面:
3s成交+165,6s 成交+305;
1y今天市场窄幅震荡于[+585~600].
USD/CNY SWAP
O/N +17 / +22 [+16~+25]
T/N +3.9 / +4.3 [+3.23~+3.8]
S/N +3.6 / +3.8
1w +24.6 / +25.3 [+24.2~+28]
2w +36 / +40 [+37]
1s +63.3 / +65 [+62~+63.7]
2s +112 / +116
3s +159 / +170 [+165]
6s +302 / +307 [+305]
9s +443 / +463
1y +590 / +600
20-April-2018 Closing