2018/04/19 FX-Swap 日报

USD/CNY Fixing 6.2832(last fixing 6.2817) up 15 pip【中国央行今日净投放1900亿元】中国央行今日将进行1900亿元人民币七天期逆回购操作，今日无逆回购到期。 今日资金面紧张。

超短期方面：

on 受资金面紧张影响，超短期全市场需求较高，on开盘tkn+4.1，+4.2，+4.5，+4.8

tn 成交价格一路走高 成交+9.0，+9.1，+9.12，+9.2，+9.3，+9.4，+10，+11，+11.5

sn 全天成交+3附近，早盘tkn+3，+2.99，午后tkn+3.2

短期方面：

1w开盘成交+21，午盘成交频繁，市场逐步买升tkn+24.5，+25，+25.5，+27，+29；

1s上午多次成交+60，午后成交价格一路走高，tkn+61，+66，+67

2s 成交+118，+125

中期方面：

3s 成交+160，today 3s成交+178

6s成交+300，+315

长期方面

1y开盘前在+610的位置来回成交，最高成交+625，早盘继续反复成交+610后往下

午后开盘集中成交+575~+585区间, 随后上扬成交+590，+610，尾盘回落收在+600的位置；

USD/CNY SWAP

O/N +7 / +11 [+4.1~+4.6]

T/N +12 / +16 [+9.1~+11.5]

S/N +3.3 / +3.6 [+3~+3.3]

1w +25 / +32 [+21~+29]

1s +66 / +69 [+59~+67]

2s +118 / +125

3s +160 / +170 [+160]

6s +295 / +318 [+295~+300]

9s +450 / +470 [+445.5]

1y +595 / +610 [+575~+625]

6s*9s*1y -10 / +6 [+6]

19-April-2018 Closing