2018/04/03 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.2833(last fixing 6.2764) up 69 pips
央行今日不展开公开市场操作,今日无逆回购到期。
早盘受人民币和美元市场均宽松的影响,超短期险走势向下,长端受carry压力影响首笔成交+606的位置之后在+600的位置反复成交,市场最低成交+590. 临至午盘t/n价格开始有所反弹,1y成交向下的趋势也有所缓解。午盘回来t/n受买盘影响一路走高,最高成交在+9.45的位置后又开始向下收在+8.99,1y下午活跃向上至最高+670的位置后逐渐向下寻求支撑,最后收在+631
短期方面:
o/n 成交在+1.75,+1.8
t/n 上午首笔成交在+11的位置,随后gvn +10.5~+8.25的区间,下午成交+9.3至+9.45
2w 有成交+29的位置
中长期方面:
1s 上午成交+59,下午成交+61.5,+60
3s 成交range在+170~+185
6s 上午成交在+315,下午成交+350
1y 首笔成交在+606的位置,然后反复成交在+600,随后一路上扬成交在+605,+620,+625,+630,+640,下午成交range在+670~625
USD/CNY SWAP
O/N +1 / +2 [+1.8]
T/N +8.8 / +9.2 [8.25~+11]
S/N +2 / +2.4
1w +13 / +14
2w +25 / +30 [+29]
1s +58 / +62 [+59~+61.5]
2s +120 / +126
3s +170 / +191 [+170~+185]
6s +325 / +340 [+315~+350]
1y +625 / +650 [+600~+670]