2018/04/02 FX-Swap 日结:
USD/CNY Fixing 6.2764(last fixing 6.2881) down 117 pips
中国央行连续第七个工作日不进行公开市场操作,今日逆回购到期总量200亿元人民币。
市场依旧演着先上后下的戏码,卖压仍重,长短天期皆有ㄧ定的跌幅。后市除了关注即期汇率的走势,资金利率的变化,仍是重点。
短期方面:
o/n 上午成交在+1.9的位置少量
t/n 上午首笔成交在+2.2的位置之后向上成交在+2.21~+2.3的区间,下午成交在+1.95的位置
s/n 成交在+11
1w 成交+14.7,+14
中长期方面:
1s 成交+62的位置
2s 成交在+125
3s 成交+180,+178,+177
1y 上午首次成交在+700,反复成交后一路gvn在+680,+670,+666,下午成交在+660,+650,+640,+635
USD/CNY SWAP
O/N +1.7 / +1.8
T/N +1.9 / +2 [2.2~+2.3]
S/N +11.2 / +11.4 [+11]
1w +14 / +15 [+14~+14.7]
1s +60 / +63 [+62]
2s +113 / +120 [+125]
3s +177 / +180 [+177~+180]
6s +330 / +339
9s +475 / +487
1y +630 / +640 [+635~+700]