20180119 Fx-Swap 日结

USD/CNY Fixing 6.4169(last fixing 6.4401) down 232 pips

【中国央行今日逆回购净投放800亿元】中国央行今日进行1300亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1500亿元逆回购到期。

本周5天交易日央行均进行了OMO的净投放，本周总共净投放5900亿元。

今日开盘伊始，本币那边传来的信息就是，虽然还在跪钱，但是已经不需要跪的那么“虔诚”了。大行的放钱如期而至，给周五还在苦跪中的小伙伴们打了一剂强心剂，只见小伙伴们纷纷站起，载歌载舞迎接周末的到来。

但是不论是CNY还是USD拆借市场的松紧如何，本周对外汇掉期市场的传导效应都很低，掉期市场还是受到spot的波及，卖盘体现出了强大的信心。但市场1y的+970的位置出现拐点，970位置反复成交后向上成交。听闻最后成交在+994.其他掉期期限也随之略有回升。

今天掉期整体走向既向下寻求支撑，在各个期限的拐点反复成交后略有回升。

超短期on方面，市场上全天成交呈下降趋势略有回升。早盘成交在+7.5附近后一路下探，最低市场成交在+5的位置之后略有反弹，尾盘成交+6.8

tn 首笔成交在+2.66的位置后向下成交在+2.6。 听闻尾盘最后成交在+2.7上方；1w成交+20.8

短期方面，1s成交+125的位置。市场全天1s反复成交+125~+126两个点位

3s 首笔成交+320后，最低搭3*6s sprd+245的位置，成交在+315，之后又成交在+318。尾盘市场上成交+320.

6s 首笔成交+570的位置后一路下探，最低也是搭着3*6s +245的位置，成交在了+560，之后市场继续下探，6s市场最低成交+555的位置后开始反弹，先后成交+560、+565的位置，市场最后收在+568

1y 首笔成交+985的后向上反弹成交了+990和+993，之后市场开始向下寻求支撑，分别成交+985、+980、+975后，gvn在+970的位置，买盘出现，反复成交市场开始回调，在+975、+980、+985三个位置先后成交。

听闻尾盘最后1y成交在+994的位置。

3*6s 成交首笔成交+250后成交+245；6*12s 成交+420后成交+417