20180118 Fx-Swap 日结

USD/CNY Fixing 6.4401(last fixing 6.4335) up 66 pips

【中国央行今日逆回购净投放900亿元】中国央行今日进行800亿元7天逆回购操作、700亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有700亿元逆回购到期。

本周已连续4天OMO净投放，人民币拆借市场紧声一片，而美元拆借市场也是持续的宽松状态。直接导致了外汇掉期的超短期方面一度陷入尴尬，从9点30分开始持续半个小时，超短期各期限均无成交。

10点过后，on迎来了首笔成交+3，之后on双边退至+2.95和+3.05，严阵以待，相持不下，随之又在双方都能接受的+3位置反复成交，也造就了一天的on的主基调，之后市场上+3.0和+3.1反复成交，最后收在+3.1的位置。

tn首笔成交+8.55的位置，之后一路下探，成交+8.4之后又成交在+8.38后开始略有回升，在+8.4反复成交后，尾盘成交+8.5的位置

1w全天成交+21的位置；2w成交+44.5

1s今日无成交，听闻早盘成交在+130的位置，最后尾盘gvn在+128.5

中长期方面，3s在+330和+331两个位置反复成交。

今日1y期限主要突出一个，跳。买的也狠，砸的也深。各个位置均反复成交，最后震荡平盘，也是给本周的最后一天留下悬念。

1y首笔成交+1015，之后相继成交+1017、+1020直至tkn到今日最高+1025的位置（听闻市场有+1028成交）后开始下探，先后gvn+1020、+1018、+1015至最后双边+1012/+1013后，收在+1013