20180117 Fx-Swap 日结

USD/CNY Fixing 6.4335(last fixing 6.4372)down 37 pips

【中国央行今日逆回购净投放1000亿元】中国央行今日进行1000亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1000亿元逆回购到期。

本周连续3天续作OMO，持续对市场提供的流动性只是稍微缓解了一些本币市场的紧张，今日早盘，本币方面一片喊声震天，到处都是借借借的声音。传导至外汇掉期这边，超短期方面各家机构严阵以待。

结果趋紧的人民币市场并未将外汇掉期的超短期的价格炒到卖盘满意的位置。也让超短期的买盘暗中松了一口气。

on方面，首笔通过询价交易成交少量的+3.05的位置之后又成交小量的+3.1。之后隔夜市场趋势向下，成交在+2.9的位置。午盘过后，人民币市场的情况并没有预料般的乐观，一些机构开始寻求其他途径平盘，on成交价格略有回升，听闻尾盘最后成交在+3.47的位置。

tn方面，首笔成交+3.06后即开始向下寻求支撑，我家最低成交在+2.7，之后略有回升，成交+2.75，+2.78.尾盘市场上最后成交+2.82.

1w成交+20.5；1s成交+139，短期方面全天在成交点位上下0.5pips区间成交

中长期方面，市场向下寻求支撑后快速反弹，3s 最低gvn在+321的位置后一路趋势向上，最后收于+330；6s最低gvn在+570的位置，之后成交+575、+580、+585最后搭3s*6s sprd+258的位置，成交+588。

1y方面，1y 首笔即成交+1000的位置，之后开始震荡爬盘，两步一跌，磕磕绊绊，在+1000~+1005range反复成交后，分别成交+1006、+1010、+1012、+1015、+1016、+1018及+1020。听闻1y期限尾盘略有回调，最后收在+1017的位置。

sprd方面，3s*6s成交+258