外汇掉期日评

USD/CNY Fixing 6.4372(last fixing 6.4574)down 202 pips

   【中国央行今日逆回购净投放2700亿元】中国央行今日进行1600亿元7天逆回购操作、1500亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有500亿元逆回购到期。

   今日fixing开出来，人民币强势上涨202pips。长势喜人。OMO2700亿元的净投放，在印证了人民币早盘各种紧的同时，也体现了央行对调控人民币市场处于平衡状态的决心。

  掉期方面，超短期，短期以及中长期限均程震荡上升走势，全天掉期交投活跃.

  on首笔成交2.65的位置，之后市场上成交+2.63、+2.65之后成交+2.7，直至尾盘收在+2.8

  tn首笔成交+2.7的位置，之后有所下探，趋势与on相同， 在 +2.65~+2.7区间徘徊并在午盘成交+2.7。今日临近尾盘，tn成交+2.75的位置，听闻市场 最后成交+2.78

  1s上午没有成交，午盘回来首笔成交+141的位置，之后成交+142.尾盘市场上收在+144的位置。

  2s临近尾盘成交+225的位置，市场最后收在+228

  3s全天成交区间略宽，比较典型的反映了今天的震荡上升趋势，其中在+315~+319的位置反复成交，临近尾盘tkn+320后成交+323，最后收于+326

  6s成交+567~+578，听闻市场在尾盘6s也有一波震荡上升成交最高在+586的位置，收在+584

  1y全天成交区间在 995~1010，主要成交位置在  +997~+1005区间。市场在尾盘阶段有一波震荡走势，先向上的tkn +1018（市场成交）之后又被gvn下来，尾盘收在+1010

  3s*6s 上午alright成交+253的位置，下午alright成交+254的位置

  6s*12s 成交+427；9s*12s成交+204和+206的位置

                                                                   2018年1月16日