外汇掉期日评
USD/CNY Fixing 6.4372(last fixing 6.4574)down 202 pips
【中国央行今日逆回购净投放2700亿元】中国央行今日进行1600亿元7天逆回购操作、1500亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有500亿元逆回购到期。
今日fixing开出来,人民币强势上涨202pips。长势喜人。OMO2700亿元的净投放,在印证了人民币早盘各种紧的同时,也体现了央行对调控人民币市场处于平衡状态的决心。
掉期方面,超短期,短期以及中长期限均程震荡上升走势,全天掉期交投活跃.
on首笔成交2.65的位置,之后市场上成交+2.63、+2.65之后成交+2.7,直至尾盘收在+2.8
tn首笔成交+2.7的位置,之后有所下探,趋势与on相同, 在 +2.65~+2.7区间徘徊并在午盘成交+2.7。今日临近尾盘,tn成交+2.75的位置,听闻市场 最后成交+2.78
1s上午没有成交,午盘回来首笔成交+141的位置,之后成交+142.尾盘市场上收在+144的位置。
2s临近尾盘成交+225的位置,市场最后收在+228
3s全天成交区间略宽,比较典型的反映了今天的震荡上升趋势,其中在+315~+319的位置反复成交,临近尾盘tkn+320后成交+323,最后收于+326
6s成交+567~+578,听闻市场在尾盘6s也有一波震荡上升成交最高在+586的位置,收在+584
1y全天成交区间在 995~1010,主要成交位置在 +997~+1005区间。市场在尾盘阶段有一波震荡走势,先向上的tkn +1018(市场成交)之后又被gvn下来,尾盘收在+1010
3s*6s 上午alright成交+253的位置,下午alright成交+254的位置
6s*12s 成交+427;9s*12s成交+204和+206的位置
2018年1月16日