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市场报告

2017/12/26 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.5416(last fixing 6.5683) down 267 pips. 【公开市场连续第三日不进行操作 今日到期规模500亿元】中国央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近年末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量,今日不开展公开市场操作。
短期方面:
On 成交于+1.5;
tn 成交于 +2.1,+2.15,+2.4,+2.25;
sn 成交于 +2.47
中期方面:
2s 上午成交于+233;下午成交在+243
3s 上午成交在+325;下午成交+330,+332,+333,+335
6s上午成交在+575,+578;下午开盘后稳步上行,先后成交+580,+583,+585,+590
长期方面:
1y上午成交在+1010,+1013;下午成交于+1015,+1020,+1025;
Spread方面 :
2s*3s 成交于+89,2s在+243,3s在+332位置;
3s*6s 成交于+253,3s在+332,6s在+585位置;
6s*1y 成交于+435,6s在+578,+585,1y在+1013,+1020位置。