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市场报告


2017/12/21 FX-Swap 日报
外汇市场:
USD/CNY Fixing 6.5795(last fixing 6.6066) down 271 pips
【中国央行公开市场今日净回笼100亿元】中国央行今日进行300亿元7天逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、100亿元28天期逆回购操作。今日将有800亿元逆回购到期。 
今日市场资金面呈现偏松态势。
超短期方面:
on 成交+2.35
tn 开盘成交+9.8,往上tkn,成交在+9.85,+9.9,+9.94,+10的位置;
短期方面:
1w成交+40的位置
1s 成交+127;2s 成交+262;
中期方面:
3s 首笔gvn+350 随后上行成交+353;午盘回来3s 先gvn+353后往上成交,tkn+357;尾盘tkn+358;
4s 上午成交在+445的位置;
6s 上午gvn+605,随后价格小幅上行,成交+608,+611,尾盘搭配spread 3*6s 成交在+613的位置;
9s 下午搭配9*1y 成交在+835,+837位置;
长期方面:
1y 首笔成交+1045,全天主要在+1042~+1045附近多次成交,午盘搭配9*1y 成交+1049,+1051,成交区间+1040~+1051.
Spread 方面 9s*1y成交+214;3s*6s下午tkn+256;
Butterfly方面 6*9*1y 成交+10位置.