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市场报告

国债期货震荡下跌,午后跌幅扩大,10年期主力合约跌0.21%,持仓量69309手,增仓121手,本周累计涨0.09%;5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。国债现券交投不振,主要期限品种收益率持续上行。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.31%,收益率上行3.5bp,次活跃券180019最新成交价报3.305%,收益率上行2.97bp。A股方面,上证综指小幅收跌,前期强势股纷纷重挫。本周,上证综指跌近1.8%,创4个月最大跌幅;创业板指跌逾4.5%,创5个月最大跌幅;深成指结束13周连升。当前债市的不利因素较多,大涨的可能性很小,但同时也要注意到,当前流动性较为宽松,R007利率维持在2.5%左右,那就意味着十年期国债收益率超过3.3%时会存在充足的套息空间,此时配置力量的介入将会限制收益率进一步上涨。预计接下来一段时间,十年国债收益率有望在3.1%—3.3%之间波动,在此区间内可以寻求波段性交易机会。央行公开市场操作仍无动作,央行逆回购已连停17个工作日。早间资金面呈现平稳偏松态势,资金利率波动趋缓。市场人士普遍认为,下周流动性承压,将成为观察央行流动性调控的关键时点。

 

资金面方面,Shibor多数上行,隔夜Shibor报2.652%,下行8.3个基点;14天Shibor报2.669%,上行1.2个基点;3个月Shibor报2.761%,上行0.1个基点。海关数据显示,中国一季度外贸进出口总值7.01万亿元人民币,同比增3.7%;其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%;贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。

 

今日二级AAA存单具体成交价格区间如下:

1M内成交价格区间2.40-2.78;

1M-3M成交价格区间2.60-2.80;

3M-6M成交价格区间2.85-3.04;

6M-9M成交价格区间2.95-3.08;

    9M-1Y成交价格区间3.13-3.20。