境内市场:资金面呈现短松长紧的局面,一个月以内期限流动性十分充裕,跨年及更长期市场疲软。隔夜反复成交于2.20~2.25。一周报在2.30附近,有交投,另有8天不整期限亦成交于2.30位置;两周报在2.40~2.45,成交于2.40,另有城商行15天成交于2.45。一个月期限多报在2.45~2.55,今日2.55有交投。三个月期限买盘报在3.05~3.10之间,少卖盘参与。六个月今日有交投于3.80高位;一年期报在3.65~3.75,融出清淡暂无成交。
境外市场:隔夜价格今日普遍上涨一个基点,多成交于2.19,少量成交在2.20。一周需求今日报在2.24~2.26不等,两周报2.25~2.27,offer分别挂在2.28和2.30水平。一个月早盘offer挂在2.38位置,买盘需求集中于2.35~2.36之间,暂无成交。三个月期限跨年且叠加加息预期,价格持续抬升,今日报在3.09~3.15不等,早盘offer挂于3.20位置,午后卖盘报到3.25,直逼六个月的水平,料价格仍有上行空间。长端方面,六个月需求挂在3.20,一年报在3.40~3.42左右,然市场融出乏力,成交寥寥。