今日O/N shibor fixing为2.1620%,较昨日下调2.5bps;3M shibor fixing为2.8290%,上涨2.6bp。FR007为2.40%,比昨日高10bps;FDR007为2.30%,上了7bps。
早上开盘,repo 1y报53/50,repo 5y报90/88.5。价格收窄,repo 5y率先成交89.5。9:30国债期货(T2012)低开单边震荡,价格波动较小,repo 1y和5y分别主要在52.5至51.5、90.25至89.25的区间内来回。至最后收盘,repo 1y收在52.5/52,repo 5y收在90/89.5。
午后开盘,repo 1y报52.5/51.5,repo 5y开90/89。国债期货逐渐上升翻红,利率渐渐下行,repo 1y和5y分别降至51.5和88.5 gvn。期货收盘后,市场较为平静。尾盘利率继续走低,repo 1y和5y最低分别触及51和87.75的位置。直至最后收盘,repo 1y收在51.5/51,repo 5y收在88.5/8。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动约1bp,收盘价比昨日微低0.25bp;repo 5y利率上下波动2.5bps,收盘较昨日下跌1bp。Shibor方面,1y录得08.5至07.5的成交,5y成交于58.25至55.75的范围。
今日消息:
1、 央行今日开展700亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现净投放700亿元。
2、中国10月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%。