今日O/N shibor fixing为2.0170%,较昨日下调4.6bps;3M shibor fixing为2.7860%,上涨1.2bp。FR007为2.25%,比昨日低5bps;FDR007为2.20%,上了1bp。
早上开盘,repo 1y报55/53,repo 5y报93.5/91.5。9:30国债期货(T2012)低开低走,repo 1y和5y上行最高分别至55.25和94.75 tkn,期间repo 2y在66 tkn。之后期货回升翻红,利率回落,repo 1y和5y分别最低降至53.75和92.75 gvn。至最后收盘,repo 1y收在54.5/53.5,repo 5y收在93.5/92.5。
午后开盘,repo 1y报55/53,repo 5y开93.5/92.5。国债期货高位单边震荡,repo 5y先在93.5 tkn、后回落至92.5 gvn,repo 1y则从54.25的位置回落在53.5 gvn。期货收盘后,价格渐渐走低,尾盘repo 1y和5y最低分别至52.25和91.5 gvn。直至最后收盘,repo 1y收在53.5/52,repo 5y收在92/91。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃。Repo 1y利率上下浮动3bps,收盘价比昨日下跌1.5bp;repo 5y利率上下波动3.5bps,收盘较昨日回落约1bp。Shibor方面,1y录得08.5至07.5的成交,5y成交于61至59.25的范围。
今日消息:
央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,实现净投放500亿元。今日另有2000亿元中期借贷便利(MLF)到期。