今日O/N shibor fixing为1.7000%，较昨日上调17bps；3M shibor fixing为2.7340%，上涨1.2bp。FR007为2.15%，比昨日高0.92bp；FDR007为2.07%，上了12bps。

早上开盘，repo 1y报52.5/50，repo 5y报90/88。价格收窄，repo 5y率先在90 tkn。9:30国债期货(T2012)低开双边来回震荡，repo 5y最高tkn 90、最低至88.75 gvn，repo 1y则在51至50的区间成交。至最后收盘，repo 1y收在51/50.5，repo 5y收在90/89.75。

  午后开盘，repo 1y报51.5/50，repo 5y开90/89。国债期货保持低位单边震荡，repo 1y和5y分别在50.75和89.5的位置左右来回。期货收盘后，价格波动甚微，repo 1y和5y最后分别成交在51和89.75。直至最后收盘，repo 1y收在51.25/50.75，repo 5y收在90/89.75。

纵观全日，利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动仅1bp，收盘价比昨日微涨0.5bp；repo 5y利率上下波动亦约1bp，收盘较昨日上调1bp。Shibor方面，1y录得99(2.99%)至01(3.01%)的成交，5y成交于54.25至55.5的范围。

今日消息：

1、 央行公开市场今日不进行逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，实现净回笼1000亿元。

2、按美元计价，中国9月出口同比增长9.9%，预期增长10%，前值增长9.5%。按美元计价，中国9月进口同比增长13.2%，预期增长0.4%，前值下降2.1%。