今日O/N shibor fixing为0.6020%,较昨日下调8.3bps;3M shibor fixing为2.6730%,微涨0.2bp。FR007为2.45%,比昨日高60bps;FDR007亦为2.45%,亦上了60bps。
早上开盘,repo 1y报46/43,repo 5y报84/82。价格收窄,repo 5y率先在82 gvn。9:30国债期货(T2012)低开高走,repo 1y和5y最高先分别至45和82.5 tkn,后下行最低分别触及43.75和80.5。至最后收盘,repo 1y收在44.5/44.25,repo 5y收在81.5/81。
午后国债期货翻绿,开盘repo 1y报45.5/44,repo 5y开82/81。不久期货再次翻红上涨,repo 5y最低到80.75 gvn,repo 1y则在44.5的位置成交。期货收盘后,repo 1y在44 gvn,repo 5y在80.75的位置来回成交。直至最后收盘,repo 1y收在44.25/44,repo 5y收在81/80.5。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动仅1bp,收盘价比上周五下跌逾2bps;repo 5y利率上下波动2bps,收盘较上周五下调近3bps。Shibor方面,shibor 1y录得90.5至91.5的成交,5y成交于43.75和44的位置。
今日消息:
央行公开市场开展400亿元14天期逆回购操作。因今日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼600亿元。