今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.3010%,较昨日低28.9bps;3M shibor fixing为2.8970%,上涨1bp。FR007为2.65%,比昨日低15bps;FDR007为2.55%,下了13bps。
早上开盘,repo 1y报86/85,repo 5y报14/13。不久repo 5y在13的位置来回反复成交。随后向上先后在13.5和14 tkn,同时repo 1y在85.5和86 tkn,使repo 1x5y spd均于28 gvn。国债期货(T1912)高开单边震荡,repo 5y先上涨到最高16.25 tkn,后逐渐回落至13.25 gvn,repo 1y则最高在87 tkn、最低在85 gvn。至最后收盘,repo 1y收在85.5/84.75,repo 5y收在13.5/13。
午后开盘,repo 1y报85.75/84.75,repo 5y开13.75/12.75。国债期货高位横盘,repo 1y和5y分别在85至85.5、13.5至14的小幅区间内来回。期货收盘后,repo 5y在13.5至14.5的位置成交。直至最后收盘,repo 1y收在85.5/84.75,repo 5y收在14.25/13.75。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较昨日下跌近2bps,repo 5y则低了近1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y成交12.5至15的范围,5y在57至60.5的区间成交。
今日消息:
1、央行今日不开展逆回购操作,因今日有300亿元到期逆回购,实现净回笼300亿元。央行在公告中称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响。本周共净回笼5900亿元,创8个半月来最大单周净回笼规模。
2、中国10月财新制造业PMI为51.7,为连续四个月回升,预期51.0,前值51.4。