今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.7720%,较昨日高6.1bps;3M shibor fixing为2.6230%,上涨1bp。FR007为3.10%,较昨日高20bps;FDR007为2.80%,上了5bps。
早上开盘,repo 1y报60.5/59,repo5y报90.5/89。国债期货(T1909)高开后单边震荡,repo 1y和5y分别在59.75至58.75、89至87.75的区间内来回成交,期间repo 1x5y spd于29 gvn。至最后收盘,repo1y收在60/59.5,repo5y收在88.5/88.25。
午后开盘,repo 1y报60/59.5,repo 5y开88.5/88。国债期货先回落后上扬,repo 1y和5y分别先上行最高至60和89 tkn,后逐渐下行最低至59.25和88 gvn。期货收盘后,repo 1y和5y分别在59.25和88.25的位置左右僵持。至最后收盘,repo 1y收在59.5/59,repo 5y收在88.25/88。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo 利率上下浮动1bp左右。收盘利率repo1y较昨日下跌1.5bp,repo 5y也下了近2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在89.5至90.5的区间成交,5y成交于37至39的范围。
今日消息:
央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。