今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.2350%,较昨日高23.7bps;3M shibor fixing为2.6000%,与昨日持平。FR007为2.50%,较昨日高5bps;FDR007为2.51%,上了11bps。
早上开盘,repo 1y报62/60,repo 5y报91/89。价格收窄,repo 5y率先在90.5 tkn。国债期货(T1909)低开低走,repo 5y最高至91.25 tkn。随着期货回升,repo 5y在91至90.5的小幅区间来回。而repo 1y始终在61的位置附近成交。至最后收盘,repo 1y收在61/60.5,repo 5y收在91/90.5。
午后开盘,repo 1y报61/60,repo 5y开91/90.5。国债期货先抑后扬,repo 5y先至90.75 tkn,后渐渐回落至89.5 gvn,repo 1y则从60.75逐渐降至59.5成交。期货收盘后,受贸易及社融等数据影响,repo 5y先在88.5至89.5的区间来回震荡,尾盘下行至最低87.75 gvn,repo 1y则最低至58.5附近成交。至最后收盘,repo 1y收在59.25/58.5,repo 5y收在88/87.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y较昨日微跌0.5bp,repo 5y则下了逾1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在88至92.5的区间成交,5y成交于37.5至42.5的范围。
今日消息:
1、【本周央行公开市场实现净回笼2200亿元】央行今日不开展逆回购操作,为连续第15个工作日暂停逆回购操作,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。本周,中国央行未开展逆回购操作,因有2200亿元逆回购到期,本周实现净回笼2200亿元。
2、中国6月出口(以人民币计)同比增6.1%,预期增6.9%,前值增7.7%;进口降0.4%,预期增3.7%,前值降2.5%;贸易顺差3451.8亿元,前值2791.2亿元。
3、中国6月M2同比增长8.5%,预期8.6%,前值8.5%;6月新增人民币贷款为1.66万亿元,前值1.18万亿元;6月社会融资规模增量为2.26万亿元,前值为1.4万亿元。