今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.1340%,较昨日低14.7bps;3M shibor fixing为2.9000%,上了0.4bp。FR007为2.56%,比昨日低4bps;FDR007为2.55%,亦下了4bps。
早上开盘,repo 1y报72/70,repo 5y报04.5/03。不久repo 5y率先在04.5 tkn,后又在04.5给回。国债期货(T1909)低开横盘震荡,repo 5y先至最高04.75 tkn,后回落在04的位置附近来回;而repo 1y先在72.25 gvn,后至71至71.5的区间反复来回,期间repo 1x2y spd于5.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在71.75/71.25,repo 5y收在04/03.75。
午后开盘,repo 1y报72.5/70.5,repo 5y开04.5/04。Repo 5y率先在04 gvn,后在03.5的位置附近反复来回成交。随着期货回升翻红,repo 1y和5y分别最低在71和03 gvn。期货收盘后,利率继续走低,尾盘repo 1y和5y最后分别成交于70.5和02.25。至最后收盘,repo 1y收在70.75/70.25,repo 5y收在02.5/02。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般,repo 利率上下浮动2~3bps。收盘利率repo 1y比昨日低了1bp,repo 5y则下了逾2bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在05.5至07.75的区间成交,5y成交于50.25至52.25的范围。
今日消息:
中国央行今日不开展公开市场操作,连续第七日暂停逆回购交易,无逆回购到期。
央行公开市场本周累计净回笼500亿元,上周为净投放500亿元。
计入MLF操作后,本周全口径净回笼60亿元。