今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.5334%,较昨日高12.11bps;3M shibor fixing为2.8930%,上了0.2bp。FR007为2.63%,比昨日高3bps;FDR007为2.62%,下了2bps。
早上开盘,repo 1y报74/72,repo 5y报07.5/06。不久repo 5y在07.5 tkn,后继续向上成交08。国债期货(T1909)平开低走,repo 5y最高至08.5 tkn,repo 1y最高成交74.25。随后期货有所回升,repo 5y逐渐至07.75 gvn,repo 1x5y spd于34 gvn。10:00公布4月规模以上工业增加值等数据,均低于预期,随即期货上升至翻红线双边震荡,repo 1y和5y分别下行最低至71.75和06 gvn,期间shibor 1x3y spd先后在25和24.5 gvn。至最后收盘,repo 1y收在72/71.5,repo 5y收在06.25/05.75。
午后开盘,repo 1y报72.75/71,repo 5y开06.5/05.5。国债期货横盘,repo 5y在06.5至05.75的区间反复来回,repo 1y成交于72至71.5的范围。期货收盘后,repo 5y在06.5附近的位置僵持,尾盘市场repo 1y和5y分别最后在71.5和05.75成交。至最后收盘,repo 1y收在72/71.25,repo 5y收在06/05.75。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y比昨日低了近1bp,repo 5y则几与昨日相同。Shibor方面,市场录入shibor 1y在08.5至11.5的区间成交,5y成交于53.75至56.25的范围。
今日消息:
1、中国央行今日不开展公开市场操作,另有100亿元逆回购到期。央行称,今日实施首次存款准备金率调整释放长期资金约1000亿元。
2、中国4月规模以上工业增加值同比 5.4%,预期 6.5%,前值 8.5%。
3、中国4月社会消费品零售总额同比 7.2%,预期 8.6%,前值 8.7%。
4、中国1至4月城镇固定资产投资同比 6.1%,预期 6.4%,前值 6.3%。