今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.4123%,较昨日高25.63bps;3M shibor fixing为2.8910%,上了0.2bp。FR007为2.60%,比昨日高10bps;FDR007为2.64%,亦上了10bps。
早上开盘,repo 1y报71.5/69.5,repo 5y报06/04。很快repo 5y率先在04 gvn,随后不断回升至07 tkn。国债期货(T1909)小幅高开后双边震荡,repo 5y在06.75至05.75的区间反复来回,repo 1y主要成交于71至72。期货之后至低位横盘,尾盘repo 5y最高在07 tkn,repo 1y最高至73成交,repo 1x5y spd成交于34。至最后收盘,repo 1y收在73/72,repo 5y收在07/06.5。
午后开盘,repo 1y报74/72,repo 5y开08/06.5。国债期货维持低位单边震荡,repo 5y率先成交07,后上行最高至08.5 tkn,repo 1y则升至74 tkn。随后repo 5y回落在08 gvn。期货收盘后,利率继续下行,repo 1y最低至72 gvn,尾盘repo 5y最低至06 gvn。至最后收盘,repo 1y收在72.75/72,repo 5y收在06.25/05.75。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动4bps左右。收盘利率repo 1y比昨日高了1.5bp,repo 5y则上了0.5bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在08至12的区间成交,5y成交于54至59的范围。
今日消息:
1、中国央行未开展公开市场操作,今日有200亿元逆回购到期,另有1560亿元MLF到期。
2、【央行增量续作MLF,利率不变】央行开展2000亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%,与上期持平;今日有1560亿元MLF到期,且未实施逆回购操作。