今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为2.1560%,较上个交易日高33bps;3M shibor fixing为2.8890%,下了0.6bp。FR007为2.50%,比上周五高6bps;FDR007为2.54%,亦上了6bps。
早上开盘,repo 1y报74/71,repo 5y报09.5/07.5。价格收窄,repo 5y率先在08的位置来回成交。国债期货(T1909)高开高走,repo 5y从08逐渐下行至05 gvn,repo 1y从72.5走低至70.5 gvn,期间repo 2y和3y分别在79和88 gvn,5y s/r basis于49.5 gvn。尾盘repo 5y在04.75 gvn。至最后收盘,repo 1y收在70.75/70.25,repo 5y收在05/04.5。
午后开盘,repo 1y报71/70,repo 5y开05.5/04。国债期货高位横盘震荡,repo 1y和5y分别在70.5和05的位置附近来回。期货收盘后,repo 5y在05.5至05的区间僵持。尾盘利率稍有回升,至最后收盘,repo 1y收在71/70.5,repo 5y收在06.25/05.5。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y比上个交易日低了逾2bps,repo 5y则下了近4bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在07至08.25的区间成交,5y成交于53.75至56.5的范围。
今日消息:
中国央行今日不开展公开市场操作,另有200亿元逆回购到期。