今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.8260%,较昨日高31.3bps;3M shibor fixing为2.8950%,下了0.8bp。FR007为2.44%,比昨日高14bps;FDR007为2.48%,下了3bps。
早上开盘,repo 1y报75/73,repo 5y报09/08。很快repo 5y率先在09 tkn,随后在10的位置来回反复成交。国债期货(T1906)低开低走,repo 5y逐渐向上最高至11.5 tkn,repo 1y在74.5至75成交,shibor 5y至60 tkn。随后期货渐渐回升翻红,repo 1y和5y回落分别最低至73和08.25成交。尾盘利率有所回升,至最后收盘,repo 1y收在74.5/73.5,repo 5y收在09.5/08.5。
午后国债期货拉升,repo 5y率先在08 gvn。很快期货下跌翻绿,随后repo 1y开75.5/73.5,repo 5y回到10.5/09。Repo 5y先在10至09.5的区间来回,后随着期货走高,repo 1y和5y分别至73.5和09 gvn,期间shibor 3y在35.75成交。期货收盘后,repo 1y和5y分别在72.75和08.75的位置附近僵持,尾盘最后向上分别在73和09.25 tkn。至最后收盘,repo 1y收在74.25/72.75,repo 5y收在10/09.25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3bps左右。收盘利率repo 1y比昨日高了约1bp,repo 5y则高了3bps。Shibor方面,市场录入shibor 1y在09.75至12.5的区间成交,5y成交于56.75至59.75的范围。
今日消息:
中国央行今日不开展公开市场操作,无逆回购到期。央行公开市场本周累计净投放500亿元,上周为零投放零回笼。