今日七天回购利率R007开盘2.65%,隔夜回购R001开盘2.55%,均保持不变。O/N shibor fixing为1.3910%,较昨日低25.1bps;3M shibor fixing为2.9220%,下了1.2bp。FR007为2.30%,比昨日低20bps;FDR007亦为2.30%,下了18bps。
早上开盘,repo 1y报80/78,repo 5y报14/12。价格收窄,市场repo 5y在12.5至13成交。国债期货(T1906)低开低位震荡,repo 5y在12至12.5的位置反复来回,repo 1y成交于79至78的位置,期间repo 1x5y spd成交于34。之后shibor 1y在12.75 gvn,使同时repo 1y在77.75 gvn,1y s/r basis成交于35。尾盘利率走低,repo 1y和5y分别最低至76和10成交。至最后收盘,repo 1y收在76.5/75.5,repo 5y收在10.5/10。
午后开盘,repo 1y报77/75,repo 5y开10.5/09.5。国债期货翻红,repo 5y在10.25和10 gvn。随后期货回落下跌,repo 5y回升最高至12.5 tkn。期货收盘后,repo 5y回落在12和11.5 gvn。尾盘市场repo 1y和5y分别最后成交76.5和11.5。至最后收盘,repo 1y收在76.75/76.25,repo 5y收在11.75/11.25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃,repo 利率上下浮动3~4bps。收盘利率repo 1y比昨日低了3bps,repo 5y较昨日下了逾1bp。Shibor方面,市场录入shibor 1y在11.25至13.5的区间成交,5y成交于59至62的范围。
今日消息:
1、 中国央行开展200亿7天期逆回购操作,今日无逆回购到期,净投放200亿元。
中国4月外汇储备(亿美元) 30949.5,预期 31000,前值 30987.6。